Forex options volatility index

Índice de Volatilidade Relativa (RVI) Donald Dorsey elaborou o Índice de Volatilidade Relativa (RVI), que é o RSI, apenas com o desvio padrão usado nos últimos 10 dias em vez das flutuações diárias de preço. O RVI é geralmente usado como um indicador de fixação, porque mede de outra forma que não o preço e tem o objetivo de interpretar a força do mercado forex. Geralmente é usado na escala de 0 a 100 para descobrir a direção da volatilidade durante as medições de RVIs. A volatilidade é mais para o lado positivo, quando é sobre a marca dos anos 50 na escala. A direção da volatilidade é negativa, quando cai abaixo do nível dos 50s na escala. O primeiro teste de Dorseys mostrou que o RVI poderia ser usado como o RSI. Mas, mais tarde, o teste da rentabilidade da Dorseys de um sistema de crossover de média móvel básico indicou que poderia ser melhorado com a aplicação de algumas regras: Comprar apenas se RTV 50. Só vender se RVI é 50. Se você perdeu a compra aos 50, comprar comprado se RVI gt 60. Se você perdeu a venda em 40, vender a descoberto se RVI lt 40. Feche um longo se RVI cair lt 40. Feche um curto se RVI sobe gt 60.O VIX: indicador do índice de volatilidade Em 1993, o A Bolsa de Opções do Conselho de Chicago (CBOE) introduziu o índice VIX para medir as expectativas do mercado e a volatilidade de curto prazo em relação aos preços do SampP 100 e das opções. Desde então, o índice VIX (muitas vezes chamado de índice de medo) é considerado um barômetro líder para avaliar o sentimento dos investidores e a volatilidade dos mercados dos EUA. Dez anos depois, em 2003, em um esforço conjunto entre o CBOE e o Goldman Sachs, o cálculo do VIX é atualizado para medir a volatilidade esperada de 30 dias de forma diferente. Agora é baseado no índice americano SampP 500 (SPXSM), que é a referência para as ações dos EUA. A estimativa de volatilidade esperada é calculada usando a média ponderada das opções de compra e venda do SampP 500. Esta nova metodologia, que replica um portfólio de exposição de opções SPX à volatilidade, tornou-se uma prática comercial padrão nos mercados financeiros e no mercado forex. Em 24 de março de 2004, o CBOE introduziu o primeiro contrato futuro baseado no índice VIX que pode ser negociado no mercado. Dois anos depois, em fevereiro de 2006, o CBOE lançou opções baseadas no índice VIX. Em menos de cinco anos, a negociação de opções e futuros com base no índice VIX atingiu mais de 100.000 contratos por dia. Quando o nível do índice VIX é alto, os mercados de ações são instáveis, nervosos e muito voláteis. O mais importante não é o nível do índice, mas sua variação. Os mercados são pessimistas quando o índice sobe e vice-versa, eles são otimistas quando ele diminui. Copyright Copy2009-2016 forex-central. net Todos os direitos reservados Aviso Mapa do Site CBOE lança índices de volatilidade em opções de forex CBOE começa a disseminar valores de índice de volatilidade em três dos contratos de opções cambiais do CME Groups: Dollar / Euro, Dollar / pound e dollar / yen. A Bolsa de Opções do Conselho de Chicago (CBOE) anunciou em 13 de janeiro que começou a divulgar valores para três novos índices de volatilidade que a CBOE calcula usando os preços das opções de futuros CME Dollar / Euro, Dólar / Libra Esterlina e Dólar / Iene Japonês. O CBOE / CME FX Euro Volatilidade IndexSM (ticker: EUVIX), o CBOE / CME FX o índice de volatilidade libra britânica SMM (ticker: BPVIX) eo CBOE / CME FX Yen Volatility IndexSM (ticker: JYVIX) são os primeiros benchmarks a rastrear a volatilidade de opções de futuros de câmbio (FX). As opções subjacentes são as opções de câmbio mais líquidas negociadas na CME e, em 2014, representaram um total de 80% das mais de 15 milhões de opções de moedas negociadas na CME. O CBOE continua a ampliar o escopo de nossa altamente popular franquia de índices de volatilidade com índices de volatilidade cambial, que oferecem aos investidores a capacidade de medir a volatilidade cambial pura pela primeira vez, disse o CEO da CBOE Holdings, Edward Tilly. A CBOE calcula os valores dos índices de volatilidade para uma variedade de classes de ativos e ficou satisfeita em adicionar alguns dos produtos de opções de futuros de câmbio mais ativos do CME Groups. e esperamos oferecer negociação desses novos índices de volatilidade cambial no futuro. Derivativos em moeda estrangeira constituem o segundo maior setor de derivativos, após as taxas de juros. Os contratos de câmbio são responsáveis ​​por aproximadamente 10% dos juros em aberto e também por 10% do volume total de derivativos. A crescente diversificação internacional de carteiras de ativos aumentou significativamente as negociações de derivativos cambiais nos últimos anos, com volume diário médio chegando a 5,3 trilhões por dia em 2013. (BIS Triennial Survey 2013). O valor de cada Índice é derivado da aplicação da metodologia proprietária do Índice de Volatilidade CBOE (VIX) às opções de FX do CME Groups sobre os futuros dólar / euro, dólar / BP e dólar / iene. O CBOE, líder no mercado de volatilidade e sede de benchmarks, estratégias e produtos de volatilidade, calcula e divulga dados de benchmark sobre mais de três dúzias de produtos relacionados à volatilidade, incluindo o CBOE Volatility Index (VIX), o principal barômetro do sentimento do investidor e da volatilidade do mercado de ações. Além de seu conjunto de benchmarks e estratégias, opções de volatilidade e contratos futuros no VIX podem ser negociados no CBOE e no CFE, respectivamente. Artigos relacionados